ru
Books
Фрэнк Дж.Фабоцци

Рынок облигаций. Анализ и стратегии

Фрэнк Фабоцци — специалист мирового масштаба в области облигаций. Его книги — основной источник информации для финансовых специалистов, которые изучают облигации. По ним учат в ведущих бизнес-школах и сдают экзамены на CFA (Chartered Financial Analyst). Эта книга — прекрасный учебник для любого финансиста. Из нее читатель узнает о: фундаментальных характеристиках облигаций; типах эмитентов; сроках погашения облигаций и их значимости; ценных бумагах с фиксированной и плавающей ставкой; облигациях со встроенными опционами и влиянии встроенных опционов на денежный поток облигаций; типах встроенных опционов; конвертируемых облигациях; видах рисков инвестора в ценные бумаги с фиксированным доходом; некоторых способах классификации финансовых инноваций; инструментах управления портфелем облигаций и многом другом. Во второе издание добавлены главы, касающиеся моделирования процентных ставок и кредитного риска, а также кредитного анализа корпоративных облигаций.
1,710 printed pages

Impressions

    👍
    👎
    💧
    🐼
    💤
    💩
    💀
    🙈
    🔮
    💡
    🎯
    💞
    🌴
    🚀
    😄

    How did you like the book?

    Sign in or Register

Quotes

    Андрей Маркеловhas quotedyesterday
    Если вкратце, то безарбитражные модели можно охаратеризовать как модели процентных ставок, с помощью которых можно на основе какого-либо набора рыночных цен воспроизвести временную структуру процентных ставок при условии, что данные цены справедливы
    Андрей Маркеловhas quotedyesterday
    Таким образом, при моделировании процентных ставок можно исходить из предположения, что процентная волатильность не зависит от уровня ставок, если он менее 10%. Следовательно, в этом случае можно использовать нормальную модель.
    Андрей Маркеловhas quotedyesterday
    Предполагается, что временная структура процентных ставок определяется случайным процессом, в котором учитываются смещение и волатильность процентных ставок. Методика вычисления временной структуры (т.е. кривой спот-ставок) основывается на уравнении случайного процесса и принятом значении смещения

On the bookshelves

fb2epub
Drag & drop your files (not more than 5 at once)