Его рассказы крайне неравноценны – среди них немало таких, которые были сделаны наспех и оказались однодневками, но есть и шедевры краткой прозы: гротескной («Алмазная гора»), социально-аналитической («Молодой богач»), психологически насыщенной и полной драматизма («Две вины»). Почти все новеллы Фицджеральда тематически связаны с его романами и иногда служат своего рода введением к большим книгам. Таким введением к «Гэтсби» были «Зимние мечты». Другой рассказ – «Опять Вавилон» – предвосхищает проблематику и тональность романа «Ночь нежна».