Сам маршал от сталинских репрессий не пострадал. Рассказывают, что его однажды все-таки попытались арестовать. Но бравый командир открыл огонь и, расстреляв пришедших за ним чекистов, бросился звонить Сталину: «Иосиф, контрреволюция! Меня пришли арестовывать! Живым не сдамся!» После чего Сталин дал команду оставить Буденного в покое: «Этот старый дуралей не опасен».