SearchLibrary
More ▼
BookshelvesRedeem code
bookmate game
7 days for free
en
English
Русский
Español
Dansk
Türkçe
Bahasa Indonesia
Svenska
Deutsch
Nederlands
Українська
Português
Srpski i Crnogorski
Български
Magyar
Hrvatski
ru
Read in our apps:
iOS
·
Android
Лоран Жак

Опасные игры с деривативами. Полувековая история провалов от Citibank до Barings, Société Générale и AIG

Notify me when the book’s added
Impression
Add to shelf
Already read
Report an error in the book
To read this book, upload an EPUB or FB2 file to Bookmate. How do I upload a book?
Search on Google
О том, что сложность деривативов — это не более чем миф. Автор предлагает читателю «гранд-тур» по миру финансового инжиниринга и производных инструментов. Но эта книга — не очередной учебник по производным финансовым инструментам. Речь в ней идет о крушениях компаний финансового и нефинансового сектора, она показывает, как непрофессиональные действия и злоупотребления с деривативами приводят к краху.
ИнвестицииБизнес
This book is currently unavailable
505 printed pages
Translator
М. Черноглазова

Related booksAll

Have you already read it? How did you like it?
👍👎

Impressions

  • Кирилл Шевкуновshared an impression2 years ago
    👍Worth reading

    Истории провалов куда полезнее историй о успешном успехе

      • Like
      • Comment
      • Report this
    • Ivan Yufryakovshared an impression4 years ago
      👍Worth reading

        • Like
        • Comment
        • Report this
      • Khachatur Poghosyanshared an impression5 years ago
        👍Worth reading

          • Like
          • Comment
          • Report this

        Quotes

        • Anastasiiahas quoted6 years ago
          Любая агрессивная спекулятивная стратегия основана на убеждении, что рынок можно обыгрывать, и не просто время от времени, а постоянно. Это противоречит гипотезе эффективного рынка, гласящей, что фьючерсные цены являются лучшим предиктором будущих спотовых цен
          • 1 like
          • Like
          • Comment
          • Report this
        • Егор Склярhas quoted2 years ago
          F0; March 06 = S0 (1 + s + i)

          Эта формула оценки указывает на то, что фьючерсная цена всегда должна быть выше спотовой. Такую взаимосвязь называют «контанго».
            • Like
            • Comment
            • Report this
          • Егор Склярhas quoted2 years ago
            Самая простая — открыть фьючерсную позицию на конкретный месяц поставки, вторая — скомбинировать два фьючерса c разными месяцами поставки (календарный спред) и третья — купить или продать опционы пут и колл на газовые фьючерсы
              • Like
              • Comment
              • Report this

            On the bookshelves

            Don’t give a book. Give a library.Give a Bookmate subscription →
            fb2epub
            Drag & drop your files (not more than 5 at once)