Estuvo sólo un año en la Universidad de Edimburgo (1888-1889), supuestamente estudiando agronomía, pero más interesado en la patología, la psicología y lo oculto. Para entonces ya había empezado a asistir a sesiones espiritistas y a explorar casas embrujadas en compañía de un miembro de la Sociedad para la Investigación Psíquica; es posible que también haya entrado en contacto con la Orden Hermética de la Aurora Dorada —sociedad ocultista que incluía entre sus miembros a varios de los principales escritores del Reino Unido, entre ellos el irlandés W. B. Yeats y el autor de ficción sobrenatural galés Arthur Machen—, aunque no ingresó formalmente sino hasta 1900. Para 1891 también se había hecho miembro de la Sociedad Teosófica.